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(書評) 萩原「基礎からわかる時系列分析 -Rで実践するカルマンフィルタ・MCMC・粒子フィルタ-」(2018)

追記(2020/06/25): タイトルに著者と発行年を追加しました

きっかけのツイート

いい本なのにAmazonのレビューないやん!と思ったので書きます。

書籍サイト: gihyo.jp

サポートページ: github.com

目次

こういう本だと思います

内容

  • Rによる実践的なデータサイエンスの本
  • 「時系列分析とは何か」「状態空間モデルとは何か」の解説と実装
  • カルマンフィルタ・MCMC・粒子フィルタの解説と実装
  • dlmやStanなどのライブラリを用いた実装

印象

  • 式変形の際には一言以上解説が入る*1
  • 図表・コードが非常に豊富かつ見やすい構成をしている
  • ライブラリを活用して簡易に実装している
  • 手法の分類が非常に整理されていて、学習時の立ち位置が分かりやすい
  • 実装例が単なる「実装してみた」ではなく、実際のデータを分析している
  • 本文中の補足や付録による補足が充実している
  • 参考文献が豊富

こういう本ではないです

まとめ

Rによる実装の参考にも、時系列分析の手法の解説書としても、応用への橋渡しとしても勧められる良い本だと思います。

書籍サイト(再掲): gihyo.jp

*1:追記: 計算に強い方からすると冗長に感じるかもしれないです

*2:素直に加藤「機械学習のエッセンス」や斎藤「ゼロから作るDeep Learning」などを買いましょう

*3:私は副題のカルマンフィルタに飛びついてRを使うことも確認せず(!!)購入しましたが、後悔していません